Начало торгов опционами IRM 27 марта
Инвесторы Iron Mountain Inc (тикер: IRM) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IRM на предмет новых контрактов с истечением 27 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $88.00 имеет текущую цену покупки $2.55. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $88.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $85.45 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IRM, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $89.30 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $88.00 представляет собой примерно 1% скидки от текущей торговой цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она меняется, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.90% доходности от денежной инвестиции или 21.17% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже показан график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Iron Mountain Inc, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $88.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $90.00 имеет текущую цену покупки $2.50. Если инвестор решит купить акции IRM по текущей цене $89.30 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) 3.58%, если акции будут выкуплены на истечении 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции IRM действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Iron Mountain Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график с историей торгов IRM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $90.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $90.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она меняется, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображаться в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.80% дополнительной доходности для инвестора или 20.45% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 38%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $89.30) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Топ дивидендов
Топ-10 хедж-фондов, владеющих XTEN
SGP Видео
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод