Начало торгов опционами DUOL с 24 апреля

Инвесторы в Duolingo Inc (Тикер: DUOL) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов DUOL и выявила один пут-опцион и один колл-опцион, представляющие особый интерес.

Пут-опцион с ценой исполнения $75.00 имеет текущую ставку $1.45. Если инвестор решит продать этот пут-опцион, он обязуется купить акции по цене $75.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $73.55 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DUOL, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $99.70 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $75.00 представляет собой приблизительно 25% скидку относительно текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-опцион истечет бессмысленно. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 86%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бессмысленно, премия будет представлять собой 1.93% дохода на денежное обязательство или 14.13% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Duolingo Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $75.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов цепочки, колл-опцион с ценой исполнения $115.00 имеет текущую ставку $5.50. Если инвестор решит купить акции DUOL по текущей цене $99.70 за акцию и затем продать этот колл-опцион как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $115.00. Учитывая, что продавец колл-опциона также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.86%, если акции будут вызваны по истечению 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции DUOL действительно вырастут, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Duolingo Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже приведен график, показывающий историю торгов DUOL за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $115.00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $115.00 представляет собой приблизительно 15% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бессмысленно, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 62%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бессмысленно, премия составит 5.52% дополнительной доходности для инвестора или 40.30% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-опциона составляет 90%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-опциона составляет 74%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $99.70) на уровне 69%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели TRIP

Прогнозы акций ULCC

Институциональные держатели ESPR

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод