Мультитаймфреймовый или параллельный анализ простыми словами

Когда трейдеры и инвесторы говорят о техническом анализе ценовых графиков, большинство из них подразумевает получение результатов на одном заранее выбранном рабочем таймфрейме. Однако существуют приемы, которые позволяют улучшить понимание происходящих на рынке процессов, оптимизировать процесс анализа и повысить точность принимаемых торговых решений. Один из них — работа с несколькими таймфреймами. Далее расскажем о том, что такое мультитаймфреймовый или параллельный анализ простыми словами.

Что такое мультитаймфреймовый анализ

Работая с одним таймфреймом, трейдеры и инвесторы существенно сокращают собственные возможности. На одной ценовой последовательности тяжело выявить кратко-, средне- и долгосрочные закономерности движения котировок и одновременно увидеть формирование торговых сигналов в комбинации индикаторов или образования графических паттернов. Решить часть проблем поможет мультитаймфреймовый или параллельный анализ. 

Его основная задача — разделить решение озвученных выше вопросов. Суть этого подхода заключается в идентификации рыночной тенденции на старшем таймфрейме, а затем использовании выявленной неэффективности рынка для открытия позиций на младшем. Таким образом, мультитаймфреймовый анализ простыми словами можно описать как анализ на старшем таймфрейме для поиска трендов с дальнейшим переходом к анализу на младших таймфреймах для поиска сигналов в направлении тренда.

Идея эта не нова — аналогичную изложил еще в прошлом веке Александр Элдер в своей знаменитой стратегии «трех экранов». Однако в настоящее время развитие инструментария анализа позволяет существенно упростить решение поставленных задач и сократить количество используемых таймфреймов до двух —старшего и младшего. 

«Снизу вверх» или «сверху вниз»?

Не секрет, что несколько таймфреймов в работе используют многие трейдеры и инвесторы. Однако они начинают свой анализ с самого младшего, а затем продвигаются к старшим таймфреймам. Такой подход получил название анализа «снизу вверх» или восходящего.

У него есть существенный недостаток. Если первым анализировать младший таймфрейм, выбранный рабочим для заключения сделок, у участника торгов формируется узкое и одномерное представление о рыночной ситуации, которое не будет исправлено с переходом на старшие. Как правило, первый анализ по наиболее быстрым графикам формирует мнение о направлении рынка и ситуации с торговыми сигналами. Анализ старших графиков в этом случае для многих сводится к поиску подтверждений сложившейся картины. Об объективности здесь речь уже не идет. 

Коренным образом отличается метод «сверху вниз» или нисходящий. В этом случае трейдер начинает свой анализ на старшем таймфрейме, где он:

• определяет общее настроение рынка;
• выделяет действующие и формирующиеся тренды;
• строит ключевые уровни. 

Затем на младшем таймфрейме ведется поиск торговых возможностей с учетом общей картины, полученной на медленных графиках. В результате сделка идеально ложится на ценовой график.

Какие таймфреймы использовать

Первый вопрос, который всегда возникает при переходе к мультитаймфреймовому анализу, — какие периоды графиков использовать. Здесь нет ничего сложного. Выбирать следует исходя из стиля торговли/стратегии.

Трейдеру следует выбрать одну комбинацию, поработать с ней длительное время, регулярно анализируя результаты. Это, во-первых, даст необходимый опыт, во-вторых, покажет соответствие выбранной пары используемой стратегии и необходимость корректировки.

На заметку! Термин «длительное время» подразумевает совершение 30–50 сделок, что позволит накопить необходимую статистику.

Мультитаймфреймовый анализ в некоторых наиболее распространенных стратегиях

После выбора пары таймфреймов можно переходить к анализу ценовых графиков. Но что конкретно искать на старшем таймфрейме? Ответ очевиден: характерные точки, участки, паттерны в графике котировок, набор которых определен используемой стратегией. 

Пробой уровня

Среди наиболее распространенных и простых стратегий торговли на всех финансовых рынках чаще всего новичками и опытными трейдерами используется вариант с пробоем горизонтальных уровней поддержки/сопротивления. Его особенность состоит в мультитаймфреймовом варианте — построение уровней на старшем таймфрейме и поиск подтвержденных пробоев на младшем. В этом случае участник торгов получает действительно сильный сигнал, при этом с минимальным запаздыванием. Правила построения уровней и поиска подтверждений пробоя остаются теми же, что и в классической системе.

Отскок от уровня

Вместо того, чтобы искать пробой на младшем таймфрейме, трейдеры также могут идентифицировать отскок от уровня поддержки или сопротивления. Для его построения снова используется старший таймфрейм, что дает очень сильный уровень для младшего.

Выделение торговых сигналов на более быстрых графиках позволяет оптимизировать время запаздывания при входе в сделку, а также получить больше прибыли при меньшем риске. Это достигается за счет возможности размещения более близкого стопа, более агрессивного входа и увеличенного расстояния до цели из-за разметки со старшего графика.

Торговля по экстремумам

Вместо построения долгосрочных уровней или зон поддержки и сопротивления трейдеры могут использовать как сигнальные уровни, так и близкие к текущему моменту локальные максимумы и минимумы. Подход аналогичен рассмотренным выше стратегиям пробоя или отскока от уровней поддержки и сопротивления.

В этом случае учитываются только локальные максимумы и минимумы, сформированные на старшем таймфрейме. При этом достигается оптимальное соотношение надежности сигнала и времени удержания открытой позиции. Важное достоинство такого подхода — снижение риска попадания в ловушку после ложного пробоя, потому что торговые сигналы формируются на младшем графике. Даже то, что на старшем таймфрейме выглядит как ловушка, может принести прибыль, поскольку вход на младшем происходит практически без запаздывания, а время удержания можно свести к необходимому для получения положительного результата минимуму. 

Торговля по свечным паттернам

Анализ японских свечей может давать неплохие сигналы для входа в рынок и закрытия позиций. Однако их надежность оставляет желать лучшего, особенно если рассматриваются односвечные модели. При мультитаймфремовом анализе все интереснее. После формирования характерного паттерна на старшем таймфрейме трейдер переходит на младший и дожидается формирования свечных комбинаций в том же направлении.

Даже если на более медленных графиках модель не получит развития, на быстрых либо сформируется пара сигналов открытия/закрытия позиции, либо их не будет вообще. В худшем случае сделка закроется с минимальным убытком за счет уменьшения амплитуды ценовых колебаний с переходом к младшим таймфреймам.

Аналогичные соображения можно изложить в отношении использования паттернов Price Action или графических паттернов. В любом случае комбинация анализа старшего/младшего таймфрейма дает в результате более высокую доходность при одновременном снижении уровня риска. В целом это справедливо вообще для всех стратегий и торговых систем (ТС). Единственная проблема может возникнуть при использовании мультитаймфреймового анализа с индикаторными ТС. Однако она, скорее, технического плана — переключение между таймфреймами требует либо использования разных наборов индикаторов, либо подстройки параметров инструментов из одного набора.