Как Акции Kinder Morgan Отреагируют На Предстоящую Прибыль В Первом Квартале?
Kinder Morgan (NYSE: KMI) - крупная энергетическая инфраструктурная компания, специализирующаяся на транспортировке и хранении природного газа, нефти, CO₂ и сыпучих материалов. Компания опубликует отчет о прибылях за первый финансовый квартал в среду, 16 апреля 2025 года. Аналитики прогнозируют, что компания сообщит о прибыли в размере 0,36 доллара на акцию при объеме продаж в 4,02 миллиарда долларов. Это означало бы увеличение прибыли на 9% и объема продаж на 5% по сравнению с показателями предыдущего года в размере 0,33 доллара на акцию и 3,83 миллиарда долларов соответственно. Исторически сложилось так, что акции в 60% случаев снижались вслед за прибылью, при среднем падении за один день на 2,0% и максимальном снижении на 6%.
Учитывая растущий спрос на природный газ, обусловленный экспортом СПГ, производством электроэнергии и искусственным интеллектом, инвесторы будут внимательно следить за результатами. Текущая рыночная капитализация компании составляет 59 миллиардов долларов. Выручка за последние двенадцать месяцев составила 15 миллиардов долларов, операционная прибыль составила 4,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 2,5 миллиарда долларов. Хотя многое будет зависеть от того, насколько результаты будут соответствовать консенсусу и ожиданиям, понимание исторических закономерностей может изменить шансы в вашу пользу, если вы трейдер, ориентированный на события.
Для трейдеров, ориентированных на события, исторические закономерности могут дать преимущество, будь то прогнозирование прибыли или реакция на изменения после публикации. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу, превзойдя индекс S&P 500 и обеспечив доходность, превышающую 91% с момента его создания. Смотрите историю реакции на прибыль по всем акциям.
Изображение Джима Блэка из Pixabay
Исторические коэффициенты Положительной доходности KMI После получения прибыли
Некоторые наблюдения о доходности за один день (1 день) после получения прибыли:
За последние пять лет было зафиксировано 20 показателей прибыли, при этом было зафиксировано 8 положительных и 12 отрицательных однодневных доходностей. Таким образом, положительные однодневные доходности наблюдались примерно в 40% случаев.
Примечательно, что этот процент увеличивается до 50%, если мы рассмотрим данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 8 положительных результатов = 2,1%, а медиана из 12 отрицательных результатов = -2,0%
Дополнительные данные о доходах за 5 и 21 день после получения прибыли суммируются вместе со статистикой в таблице ниже.
Корреляция между доходами за 1, 5 и 21 день за предыдущие периоды.
Относительно менее рискованная стратегия (хотя и бесполезная, если корреляция низкая) заключается в том, чтобы понять взаимосвязь между краткосрочной и среднесрочной доходностью после получения прибыли, найти пару, которая имеет наибольший
Источник nasdaq.com, автоматический перевод