К вопросу о техническом анализе Nikolz Прочитал «Теханализ случайной величины», а также отклики на статью. Автор статьи открыл для себя, что разностное уравнение первого порядка описывает

К вопросу о техническом анализе

Nikolz

Прочитал «Теханализ случайной величины», а также отклики на статью. Автор статьи открыл для себя, что разностное уравнение первого порядка описывает звено первого порядка, отклик которого на импульс в 100 единиц с аддитивным шумом является затухающим апериодическим процессом (подробности см. на форуме в моих замечаниях автору.)

Но уважаемые Господа, если Вам удалось заработать 20% прибыли в год на фондовом рынке, это еще не повод, чтобы гордиться собственным невежеством и отрицать все достижения науки за последние пятьдесят лет.

Как правило, статьи о преимуществе “ползучего эмпиризма” и “гениальности” некоторых “гуру”, в прошлом неудавшихся психотерапевтов или коммивояжеров, представляют собой описание примитивных, далеко не лучших методов цифровой обработки временных рядов.

Можно пренебрегать интегралами и радоваться умению складывать и вычитать. Можно гордиться умением копать лопатой, и пренебрегать шагающими экскаваторами. Но надо иметь смелость признаться, что кораблики, которые вы мастерите, будут всегда игрушечными, а море для них – лужей во дворе.

В качестве примера эффективности ТА приведу результаты работы системы технического анализа для акций РАО ЕЭС. Начальный капитал $1000, комиссия 0.1%. Система работает на дневных данных, принимает решение один раз в день перед закрытием торгов, работает только на длинных позициях без реинвестирования прибыли. Прибыль за период 2000-2005 год составляет 1000%, и не менее 136% в год, прибыль на 7 декабря 2005 года 137%, число прибыльных позиций 94%.

Система представляет собой пассивную систему торговли на основе базы знаний и волновой теории рынка и демонстрирует возможности технического анализа.