Инвестконсультанты "ФИНАМа" представили две новые стратегии

"ФИНАМ" представил две новые стратегии - "Шелковый путь", включающую акции китайского рынка, и "Окно в Европу" с европейскими бумагами. Об этом рассказал Максим Липский, инвестиционный консультант ФГ "ФИНАМ", на "ФИНАМ Митап" "Их инвестиционные нравы: торговые идеи и стратегии на биржах Европы и Гонконга". Стратегии станут доступны инвесторам уже на следующей неделе.

Как рассказал эксперт, в основе новых стратегий заложен тот же принцип, что и у уже известной алгоритмической стратегии "Семь самураев". Бумаги отбираются в три этапа: оцениваются фундаментальные показатели (капитализация, ликвидность), проводится технический анализ на среднесрочную (растущий тренд) и долгосрочную перспективу (индикатор моментум).

Контроль рисков включает следующие принципы: размер позиции зависит от волатильности; при негативном сценарии стратегия закрывает позицию и ждет следующих сигналов на вход; позиции на исторических данных подобраны так, чтобы максимальная историческая просадка не превышала 25%; диверсификация за счет покупки акций компаний из разных отраслей и стран.

"Задача любой стратегии - это переиграть по доходности систему "купи и держи" (buy and hold) и получить меньше просадки", - сказал Липский.

Потенциал прибыли может составить в среднем 40-70%, если ориентироваться на "Семь самураев", рассказал аналитик.

Моделирование доходности по историческим данным

Источник: ФИНАМ