Интересные Варианты заполнения Анкеты На 15 ноября

Инвесторы в FormFactor Inc (обозначение: FORM) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 15 ноября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов на новые контракты от 15 ноября и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Контракт call по цене исполнения $45,00 имеет текущую ставку в размере $2,65. Если инвестор должен был приобрести акции FORM stock по текущему уровню цен в 44,52 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 45,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 7,03%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 15 ноября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции FORM действительно подорожают, то потенциально можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории FormFactor Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю FORM, на котором красным выделен страйк в размере $45,00:

Учитывая тот факт, что страйк в размере $45,00 представляет собой приблизительно 1%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 45%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 5,95%, или на 48,24% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 52%.

Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 44,52 доллара) составит 51%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите страницу StockOptionsChannel.com.

Самые доходные опционы на покупку акций S&P 500 »

Смотрите также:

Дешевые дивидендные акции

Десятка лучших инструментов хеджирования

Источник nasdaq.com, автоматический перевод