Интересные варианты оплаты PECO Call На 15 Ноября

Инвесторы в Phillips Edison & Co Inc (обозначение: PECO) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 15 ноября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов PECO на новые контракты от 15 ноября и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Цена исполнения колл-контракта составляет $40,00, а текущая ставка составляет 40 центов. Если инвестор должен был приобрести акции PECO stock по текущему уровню цен в 38,69 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 40,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 4,42%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 15 ноября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции PECO действительно вырастут в цене, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Phillips Edison & Co Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PECO, на котором страйк в размере $40,00 выделен красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк в размере 40,00 долларов представляет собой приблизительно 3%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она становится безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 63%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 1,03% дополнительной прибыли для инвестора, или 7,11% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 23%.

Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 38,69 доллара) составит 21%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.

Самые доходные заявки на повышение доходности REIT »

Смотрите также:

Историю распределения по долларам США

Источник nasdaq.com, автоматический перевод