Интересные пут и колл опционы RBRK на 18 сентября

Инвесторы компании Rubrik Inc (тикер: RBRK) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 18 сентября. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 220 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RBRK для новых контрактов 18 сентября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $55.00 имеет текущую ставку $9.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $55.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $45.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций RBRK, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $55.28 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $55.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 17.27% доходности от денежного обязательства или 28.66% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rubrik Inc и выделяющий зеленым цветом местоположение цены страйка $55.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $57.50 имеет текущую ставку $10.20. Если инвестор решит купить акции RBRK по текущей цене $55.28 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $57.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 22.47%, если акции будут выкуплены на истечении 18 сентября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции RBRK действительно вырастут, и именно поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rubrik Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RBRK за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $57.50, выделенной красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $57.50 представляет собой приблизительно 4% премии относительно текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 39%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 18.45% дополнительной доходности для инвестора или 30.62% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 75%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 71%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $55.28) на уровне 67%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

FM Options Chain

Фонды, держащие JPSE

FEFN Videos

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод