Интересные Put и Call опционы BILI на 5 декабря

Инвесторы в Bilibili Inc (тикер: BILI) сегодня увидели, как началась торговля новыми опционами с истечением 5 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов BILI на наличие новых контрактов с истечением 5 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $25.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $25.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $24.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций BILI, это может стать привлекательной альтернативой оплате $28.52 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $25.00 представляет собой приблизительно 12% скидку от текущей цены торговой акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.00% доходности на денежное обязательство или 16.96% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Bilibili Inc за последние двенадцать месяцев, с зеленым выделением местоположения страйка $25.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $34.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит приобрести акции BILI по текущему уровню цены $28.52 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $34.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.97%, если акции будут выкуплены по истечении 5 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная возможная прибыль может остаться неиспользованной, если акции BILI действительно поднимутся, поэтому важно изучать историю торгов Bilibili Inc и бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов BILI за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $34.00 красным:

Учитывая, что страйк $34.00 представляет собой приблизительно 19% надбавку к текущей цене торговой акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 1.75% дополнительной доходности для инвестора или 14.87% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 92%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 91%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $28.52) на уровне 62%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

KBR YTD Return

IDRV Options Chain

Фонды, владеющие ASPY

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод