Интересные пут- и колл-опционы TSCO на 13 марта

Инвесторы в Tractor Supply Co. (Symbol: TSCO) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TSCO для новых контрактов с истечением 13 марта и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $52.00 имеет текущую цену предложения в 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $52.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $51.85 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций TSCO, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $52.59 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $52.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.29% доходности на денежные обязательства или 2.45% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю Tractor Supply Co. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $52.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $53.00 имеет текущую цену предложения в 10 центов. Если инвестор решит купить акции TSCO по текущей цене $52.59 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $53.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 0.97%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (без учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции TSCO действительно взлетят, поэтому важно изучать торговую историю Tractor Supply Co. за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментал. Ниже приведен график, показывающий торговую историю TSCO за последние двенадцать месяцев, со страйком $53.00, выделенным красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $53.00 представляет собой приблизительный 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (также будет отображена торговая история контрактов на опционы). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.19% дополнительной доходности для инвестора или 1.62% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 33%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 32%.

Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $52.59) на уровне 27%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

GBOX Цепочка опционов

История дивидендов NRP

Институциональные держатели CRWN

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод