Интересные пут- и колл-опционы NN на 28 ноября
Инвесторы компании NextNav Inc (Symbol: NN) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 28 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов NN для новых контрактов на 28 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $9.50 имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $9.50, но также получит премию, что сделает стоимость акций $9.40 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций NN, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $14.01 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $9.50 представляет собой приблизительно 32% скидку по сравнению с текущей рыночной ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого события составляет 91%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.05% возврата на денежные обязательства или 7.68% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для NextNav Inc и выделяющий зеленым цветом местоположение цены страйка $9.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене страйка $14.50 имеет текущую ставку в $1.35. Если инвестор решит купить акции NN по текущей цене $14.01 за акцию, а затем продать колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $14.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий возврат (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.13%, если акции будут выкуплены по истечении 28 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная часть роста может быть упущена, если акции NN действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для NextNav Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов NN за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $14.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $14.50 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отражена в графиках). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 9.64% дополнительного возврата для инвестора или 70.28% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 92%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 112%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $14.01) на уровне 66%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели CHEF
Исторические цены акций CTEV
Фонды, владеющие SMI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод