Интересные пут- и колл-опционы на TFC на июнь 2027 года
Инвесторы Truist Financial Corp (Тикер: TFC) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в июне 2027 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, - это временная стоимость, поэтому с 498 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TFC для новых контрактов июня 2027 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по страйку $45.00 имеет текущую цену заявки $2.58. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $45.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $42.42 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TFC, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $55.35 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $45.00 представляет собой приблизительно 19% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.73% возврата на денежные обязательства или 4.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Truist Financial Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $45.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по страйку $70.00 имеет текущую цену заявки $1.28. Если инвестор решит купить акции TFC по текущему уровню цены $55.35 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $70.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 28.78%, если акции будут выкуплены на истечении в июне 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально много прибыли может остаться неполученной, если акции TFC действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Truist Financial Corp, а также бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов TFC за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном цвете страйком $70.00:
Учитывая, что страйк $70.00 представляет собой приблизительно 26% надбавки к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2.31% дополнительного возврата для инвестора или 1.70% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 31%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $55.35) на уровне 28%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих LVAC
Первый бизнес финансовых услуг: прошлые earnings
Фонды, владеющие ARRW
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод