Интересные пут- и колл-опционы на GE на март 2027 года.

Инвесторы в GE Aerospace (Symbol: GE) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 368 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем было бы доступно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GE для новых контрактов на март 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене исполнения $300.00 имеет текущую ставку $36.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $300.00, но также соберет премию, что сделает базу стоимости акций $263.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GE, это может быть привлекательной альтернативой оплате $303.44/акция сегодня.

Поскольку цена исполнения $300.00 представляет собой примерно 1% скидки к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 12.17% доходности от денежного обязательства или 12.07% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для GE Aerospace, с выделением зелёным цветом места, где находится цена исполнения $300.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $320.00 имеет текущую ставку $39.60. Если инвестор решит купить акции GE по текущей цене $303.44/акция, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $320.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.51%, если акции будут отозваны на истечении в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, большой потенциал роста может остаться неиспользованным, если акции GE действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для GE Aerospace, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов GE за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $320.00:

Учитывая, что цена исполнения $320.00 представляет собой примерно 5% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 13.05% дополнительной доходности для инвестора или 12.94% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 36%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $303.44) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Крупные компании по рыночной капитализации

Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих KAT

Акции дивидендных компаний в сфере потребительских услуг

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод