Интересные пут- и колл-опционы AMTM на 15 мая
Инвесторы в Amentum Holdings Inc (Тикер: AMTM) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость. Поскольку до истечения осталось 77 дней, новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступные контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AMTM на наличие новых контрактов на 15 мая и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $27.50 имеет текущую цену предложения 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $27.50, но также получит премию, что приведет к себестоимости акций в $27.30 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AMTM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $29.84 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $27.50 представляет собой приблизительно 8% скидки от текущей торговой цены акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.73% доходности на денежные обязательства или 3.45% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Amentum Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $27.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $32.50 имеет текущую цену предложения 45 центов. Если инвестор купит акции AMTM по текущему уровню цены $29.84 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $32.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 10.42%, если акции будут выкуплены на срок истечения 15 мая (до комиссий брокера). Конечно, если акции AMTM действительно вырастут, это может оставить много потенциального дохода на столе, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Amentum Holdings Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные факторы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AMTM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $32.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $32.50 представляет собой приблизительно 9% премии к текущей торговой цене акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов контракта опциона также будет графически представлена). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 1.51% дополнительной доходности для инвестора или 7.15% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 58%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 52%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $29.84) в 52%. Для получения дополнительных идей о контрактах пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Исторические цены акций INTG
Топ-10 хедж-фондов, владеющих EQNR
Топ-10 хедж-фондов, владеющих CELH
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод