Интересные пут- и колл-опции HTZ на 5 декабря
Инвесторы в Hertz Global Holdings Inc (Символ: HTZ) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 5 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HTZ и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $4.00 имеет текущую ставку 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $4.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $3.80 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HTZ, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $4.97 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $4.00 представляет собой приблизительно 20% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 77%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.00% дохода на денежные вложения или 42.40% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Hertz Global Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $4.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $5.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит купить акции HTZ по текущей цене $4.97 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $5.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.66%, если акции будут выкуплены по истечении 5 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции HTZ действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Hertz Global Holdings Inc, а также бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли HTZ за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $5.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $5.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что вероятность этого составляет 34%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 10.06% дополнительного дохода для инвестора или 85.31% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 109%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 258%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $4.97) на уровне 99%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
PLNR Insider Buying
HQY Historical Stock Prices
AA Videos
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод