Интересные опционы пут и колл ECL на 16 октября
Инвесторы компании Ecolab Inc (Тикер: ECL) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов ECL для новых контрактов 16 октября и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $300.00 имеет текущую цену покупки $16.10. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $300.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $283.90 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ECL, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $302.23 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $300.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей цены торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.37% возврата на денежные обязательства или 8.20% аннуализированного — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Ecolab Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом уровня страйка $300.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $310.00 имеет текущую цену покупки $18.50. Если инвестор купит акции ECL по текущей цене $302.23 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $310.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.69%, если акции будут выкуплены по истечению 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, большая часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции ECL действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа истории торгов Ecolab Inc, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ECL за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $310.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $310.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей цене торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 6.12% дополнительного возврата для инвестора или 9.35% аннуализированного, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 22%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $302.23) на уровне 20%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Крупные компании по рыночной капитализации
AXR YTD Возврат
Фонды, владеющие MRX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод