Интересные опционы пут и колл для 27 февраля
Инвесторы в First Majestic Silver Corp (Тикер: AG) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня, с истечением 27 февраля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AG на предмет новых контрактов с истечением 27 февраля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $14.50 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $14.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $14.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AG, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $17.65 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $14.50 представляет собой приблизительно 18% скидку от текущей цены торговли акциями (другими словами, она находится "вне денег" на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой возврат в 3.45% от денежного обязательства или 25.17% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для First Majestic Silver Corp, с выделением зеленым цветом местоположения цены страйка $14.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов цепочки, колл-контракт по цене страйка $19.00 имеет текущую ставку в $1.00. Если инвестор решит купить акции AG по текущей цене $17.65 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $19.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это даст общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.31%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может быть упущено, если акции AG действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торговли за последние двенадцать месяцев для First Majestic Silver Corp, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график, показывающий историю торговли AG за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете цены страйка $19.00:
Учитывая, что цена страйка $19.00 представляет собой приблизительно 8% премию к текущей цене торговли акциями (другими словами, она находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли контрактом опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой прирост в 5.67% дополнительного дохода для инвестора или 41.36% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 127%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 117%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $17.65) на уровне 67%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл-опционов, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции в производстве
IRHG YTD Возврат
TALS YTD Возврат
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод