Интересные опционы пут и колл AG на 20 марта
Инвесторы компании First Majestic Silver Corp (Тикер: AG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AG на предмет новых контрактов на 20 марта и идентифицировала один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $14.00 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $14.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $13.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AG, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $19.82 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $14.00 представляет собой примерно 29% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 80%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы видеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.57% доходности на денежные обязательства или 20.38% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для First Majestic Silver Corp, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $14.00 относительно этой истории:
Теперь перейдем к стороне коллов в цепочке опционов: колл-контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую заявку в $2.00. Если инвестор решит приобрести акции AG по текущей цене $19.82 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $20.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.00%, если акции будут отозваны на истечении 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции AG действительно взлетят, что подчеркивает важность изучения истории торгов за последние двенадцать месяцев для First Majestic Silver Corp, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AG за последние двенадцать месяцев, с красным выделением цены исполнения $20.00:
Учитывая, что цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 44%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы видеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в виде графика). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 10.09% дополнительной доходности для инвестора или 57.59% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 135%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 106%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия, а также сегодняшнюю цену $19.82) в 67%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
RT Исторические цены акций
NOA Исторические цены акций
Фонды, владеющие CMD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод