Интересные опционы Put и Call по BAH на февраль 2027 года
Инвесторы в Booz Allen Hamilton Holding Corp. (тикер: BAH) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с датой истечения в феврале 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 410 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BAH для новых контрактов февраля 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $85.00 имеет текущую ставку $10.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $85.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $74.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BAH, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $87.95 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $85.00 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих значений на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 12.35% дохода на денежные вложения или 11.00% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Booz Allen Hamilton Holding Corp., с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $85.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $90.00 имеет текущую ставку $12.50. Если инвестор решит купить акции BAH по текущей цене $87.95 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 16.54%, если акции будут отозваны на истечении в феврале 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции BAH действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Booz Allen Hamilton Holding Corp., а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов BAH за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $90.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $90.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). В случае, если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 14.21% дополнительной доходности для инвестора или 12.65% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 41%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $87.95) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей о пут и колл опционах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, держащие TILT
CMCM Видео
STI доходность с начала года
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод