Интересные опционы Put и Call на TWST на 19 декабря
Инвесторы в Twist Bioscience Corp (символ: TWST) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TWST для новых контрактов с истечением 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес. Пут-контракт по страйку $27.50 имеет текущую заявку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $27.50, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $27.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TWST, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $29.89 за акцию сегодня. Поскольку страйк $27.50 представляет собой приблизительно 8% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и предполагаемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого события составляет 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.82% доходности на денежное обязательство или 10.53% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost. Ниже приведен график, показывающий историю торговли Twist Bioscience Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым, где расположен страйк $27.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт по страйку $35.00 имеет текущую заявку в $1.45. Если инвестор решит купить акции TWST по текущей цене $29.89 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 21.95%, если акции будут выкуплены на истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции TWST действительно взлетят, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно изучать историю торговли Twist Bioscience Corp за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли TWST за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком $35.00:
Учитывая, что страйк $35.00 представляет собой приблизительно 17% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и предполагаемые греческие параметры) указывают, что текущая вероятность этого события составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.85% дополнительной доходности для инвестора или 28.09% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Предполагаемая волатильность в примере пут-контракта составляет 89%, в то время как предполагаемая волатильность в примере колл-контракта составляет 94%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $29.89) на уровне 63%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции, пересекающие свою 200-дневную скользящую среднюю
История дивидендов DDS
История акций EXP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод