Интересные опционы Put и Call на ENPH на 6 марта
Инвесторы Enphase Energy Inc. (Тикер: ENPH) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня, с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ENPH, выявив один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $39.00 имеет текущую заявку в $3.30. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $39.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $35.70 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ENPH, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $39.20 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $39.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 8.46% доходности по денежным обязательствам или 71.82% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Enphase Energy Inc., с выделением зеленым цветом, где расположен страйк $39.00 относительно этой истории:
Переходя к коллам в цепочке опционов, колл контракт со страйком $40.00 имеет текущую заявку в $3.20. Если инвестор решит купить акции ENPH по текущей цене $39.20 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.20%, если акции будут выкуплены на истечении 6 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции ENPH действительно взлетят, то много потенциальной прибыли может остаться на столе, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Enphase Energy Inc., а также анализировать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ENPH за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $40.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $40.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей цене торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются и публиковать график этих чисел (история торгов контрактом опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 8.16% дополнительной доходности для инвестора или 69.29% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пута составляет 88%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колла составляет 83%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $39.20) на уровне 73%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
HRZN Insider Buying
Топ десять хедж-фондов, владеющих ACVF
ETF, владеющие IBKR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод