Интересные опционы Put и Call на CIFR на 27 февраля
Инвесторы в Cipher Mining Inc (тикер: CIFR) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами с истечением 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CIFR и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $13.00 имеет текущую заявку на уровне 83 цента. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $13.00, но также получит премию, что сделает базу затрат акций $12.17 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CIFR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $16.20 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $13.00 представляет собой приблизительную скидку 20% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 75%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.38% дохода на денежные обязательства или 46.61% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Cipher Mining Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $13.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $19.00 имеет текущую заявку на уровне 99 центов. Если инвестор решит купить акции CIFR по текущей цене $16.20 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $19.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 23.40%, если акции будут выкуплены по истечении 27 февраля (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться на столе, если акции CIFR действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торгов Cipher Mining Inc, а также бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CIFR за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $19.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $19.00 представляет собой приблизительную премию 17% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 6.11% дополнительного дохода для инвестора или 44.61% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 160%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 130%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $16.20) на уровне 113%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые акции REIT
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SHYL
Институциональные держатели EPMV
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод