Интересные опционы Put и Call EVLV на 20 марта
Инвесторы в Evolv Technologies Holdings Inc (Symbol: EVLV) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EVLV на предмет новых контрактов с истечением 20 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $6.00 имеет текущую цену покупки 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $6.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $5.70 (до вычета комиссионных брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций EVLV, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $6.08 за акцию сегодня.
Поскольку страйк в $6.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% относительно текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), есть также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.00% доходности на денежные обязательства, или 30.95% аннуализированного дохода — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Evolv Technologies Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $6.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $8.00 имеет текущую цену покупки 5 центов. Если инвестор решит приобрести акции EVLV по текущей цене $6.08 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $8.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 32.40%, если акции будут выкуплены по истечении 20 марта (до вычета комиссионных брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции EVLV действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли Evolv Technologies Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли EVLV за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $8.00 красным цветом:
С учетом того, что страйк $8.00 представляет собой приблизительную премию в 32% относительно текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически отображена). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 0.82% дополнительной доходности для инвестора, или 5.09% аннуализированного дохода, который мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 76%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 66%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $6.08) на уровне 63%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
CRESY Исторические цены акций
Фонды, владеющие EDGU
SPCX Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод