Интересные опции пут и колл NEE на 24 апреля

Инвесторы в NextEra Energy Inc (Тикер: NEE) сегодня увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением срока 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов NEE и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $90.00 имеет текущую цену предложения $2.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $90.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $87.70 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций NEE, это может быть привлекательной альтернативой покупке акций по цене $90.98 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $90.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.56% возврата на денежные средства, или 18.67% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для NextEra Energy Inc и выделяющий зеленым, где находится цена исполнения $90.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт с ценой исполнения $100.00 имеет текущую цену предложения 55 центов. Если инвестор купит акции NEE по текущей цене $90.98 за акцию, а затем продаст колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $100.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.52%, если акции будут выкуплены на истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, можно упустить значительный рост, если акции NEE действительно поднимутся, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для NextEra Energy Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов NEE за последние двенадцать месяцев с выделением цены исполнения $100.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $100.00 представляет собой приблизительно 10% премии к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 76%. На нашем сайте на странице детализации контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.60% дополнительного возврата для инвестора, или 4.42% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 30%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 27%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $90.98) на уровне 27%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих FBL

Институциональные держатели FCLF

Цепочка опционов CPPL

Мнения и взгляды, изложенные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод