Индикатор TRIX: что это и как его грамотно применять

Трейдеры и инвесторы в торговле на финансовых рынках используют индикаторы технического анализа для решения важнейших задач - определения направления тренда (движения цены) и оптимального момента заключения сделок. Как правило, решают их с помощью различных инструментов: первую - трендовых индикаторов, вторую - быстрых осцилляторов. Однако среди тысяч разработанных аналитических инструментов есть и универсальные. К ним, например, относится индикатор TRIX. Что же это такое и как грамотно применять его в торговле?

Коротко об индикаторе TRIX

В практике трейдинга и инвестирования на финансовых рынках широкое распространение получили скользящие средние (Moving Averages) и индикаторы на их основе. Предложенный и описанный в 1980 году Джеком Хатсоном в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities индикатор TRIX относится именно к последним.

По словам автора, название индикатора происходит от термина "тройная экспоненциальная скользящая средняя" (TRIple eXponential moving average), поскольку именно такой алгоритм расчета положен в его основу.

Расчет ведется по ценам закрытия (Close) торговых периодов. Применяется метод тройного сглаживания экспоненциальной MA:

1. Рассчитывается EMA от цены: MA1 = EMA (Close, N), где N - период скользящей средней.
2. Результат сглаживается с использованием EMA с тем же периодом N: MA2 = EMA (MA1, N).
3. Выполняется повторное сглаживание и снова экспоненциальным мувингом с тем же периодом: MA3 = EMA (MA2, N).

Чтобы сократить задержку и получить сигналы, которые легче идентифицировать, окончательное значение индикатора рассчитывается по формуле осциллятора как отношение приращения полученного результата к его абсолютной величине на баре, предшествующем текущему:

TRIX = (MA3[i] - MA3[i-1]) / MA3[i-1].

В результате индикатор получил уникальные свойства, которые и обеспечили ему широкое применение:

1. За счет тройного сглаживания надежно фильтруются даже сильные шумовые колебания ценового графика.
2. Использование дифференциального алгоритма для расчета окончательного значения позволяет получить сигналы раньше, чем они появляются на скользящей средней.

Это позволяет трейдерам называть TRIX "трендовым осциллятором". Это означает, что индикатор хорошо отслеживает тренды, но формирует опережающие сигналы как осциллятор.

В некоторых реализациях торговых платформ кроме основной линии TRIX рассчитывается также сигнальная или импульсная линия, которая представляет собой сглаженные значения основной:

Iline = EMA (TRIX, N1),

где период N1 отличается от периода сглаживания для основной линии и всегда выбирается меньше него: N1 < N. Это позволяет избавиться от шумов, которые появляются за счет метода дифференцирования в расчете основной линии.

Как пользоваться индикатором 

TRIX сегодня входит в комплект стандартных индикаторов многих торговых платформ. Так, включен он в наиболее популярный у трейдеров на российском фондовом рынке QUIK, входит и в список осцилляторов из комплекта поставки MetaTrader 5.

Для его использования нужно просто переместить в окно графиков, где он отобразится в отдельном пространстве.

Настройки индикатора

Задать нужно всего несколько параметров:

1. Период сглаживания тройной экспоненциальной средней для основной линии.
2. Цену, по которой ведется расчет (в отличие от стандартного варианта, кроме Close можно использовать и другие тайм-серии, например, цены открытия, максимальную, минимальную и пр.).
3. Период экспоненциальной MA для расчета сигнальной линии.

Что показывает TRIX 

TRIX, как и любой индикатор на базе скользящих средних, позволяет определить направление тренда. Однако за счет реализации он показывает не только направление, но и силу тенденции. Фактически основная линия отображает угол наклона тройной МА. Это значит, что показания нужно интерпретировать следующим образом:

1. Если основная линия индикатора расположена выше нулевого уровня, наклон скользящей средней положительный, а сама она растет. Это означает, что на рынке восходящий тренд. При переходе основной линии индикатора в отрицательную область тренд меняется на нисходящий. 
2. Чем больше значение TRIX, тем круче наклон мувинга и, соответственно, величина ценового импульса. Околонулевые значения индикатора говорят о горизонтальном движении цены и флэте на рынке.

Сигналы индикатора

Трейдеры могут использовать TRIX как генератор сигналов для входа в рынок. Они появляются в случае:

1. Пересечения основной линией индикатора нулевого уровня. В этот момент изменяется наклон тройной скользящей средней, т. е. направление тренда. Пересечение снизу вверх говорит о зарождении восходящего тренда и является сигналом на открытие длинных позиций. Пересечение сверху вниз показывает начало нисходящей тенденции и считается сигналом на открытие коротких позиций.
2. Формирования на ценовом графике и графике осциллятора схождений и расхождений. Эти ситуации рассматриваются как стандартные дивергенции и конвергенции в трейдинге и формируют соответствующие сигналы. 

Ввиду применения алгоритма тройного сглаживания стандартные сигналы индикатора TRIX могут иметь достаточно значительное запаздывание, особенно при выборе больших значений периода скользящей средней. Чтобы получить более быстрые сигналы, используется импульсная линия. В этом случае:

• сигнал на покупку появляется, когда основная линия индикатора пересекает сигнальную снизу вверх;
• сигнал на заключение коротких сделок формируется, когда основная линия пересекает сигнальную сверху вниз. 

Эти сигналы опережают сигналы смены тренда, однако могут оказаться ложными, особенно в случае, когда цена оказывается в боковом движении. Чтобы избежать открытия убыточных позиций, рекомендуется реализовывать их только при наличии подтверждения от других инструментов анализа. Лучший вариант - формирование разворотных комбинаций японских свечей или паттернов Price Action, поскольку они не дают запаздывания относительно ценового графика. Можно использовать и другие осцилляторы (например, у трейдеров популярна торговая система с совместным использованием TRIX и Stochastic).

Итак, TRIX - полезный инструмент технического анализа, обладающий высокой точностью. За счет использования алгоритмов тройного сглаживания он хорошо фильтрует шумы ценового графика, а благодаря дифференциальной природе может формировать сигналы с малым запаздыванием. Для эффективной работы требуется правильный выбор периода скользящей средней. Появления ложных сигналов можно избежать, используя торговые системы с подтверждением другими аналитическими инструментами.