До пятницы в "ЛУКОЙЛе" торговать от шорта опасно

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит прямые санкции против танкеров, нарушающих ценовой потолок стран G7 на российскую нефть - источники RTRS.

Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумаг. Это делает механизм неосуществимым по крайней мере для некоторых инвесторов, говорят юристы — Ведомости. Так что, возможно, одним драйвером для роста становится меньше…

25 апреля - Путин выступит на съезде РСПП.

Валютный рынок

Стресс-сценарий макропрогноза Минэкономики предполагает замедление роста ВВП РФ в 2025г до 0,2% . Стресс-сценарий Минэкономики предусматривает резкое ослабление рубля до среднего уровня 106,9 р/$1 в 2025 г.

Напомню, что говорил Минэкономразвития.  РФ снизило прогноз по экспортным ценам на российскую нефть в 2024 г. с $70 до $65 за баррель. Среднегодовой курс рубля в 2024 г. ожидается на уровне 94,7 руб. за доллар, к 2027 г. прогнозируется рост до 103,8 руб.

Минэкономразвития ожидает ослабления среднего курса российской валюты выше 100 рублей за доллар в 2026 и 2027 годах, следует из трехлетнего прогноза социально-экономического развития. По итогам этого года ведомство прогнозирует средний курс доллара на уровне 94,7 рубля. Это значительно выше по сравнению с предыдущим прогнозом Минэкономразвития.

Вопрос веры – налоговый период подходит к концу, пролонгация закона о продажи экспортерами валютной выучки, конечно, может несколько ослабить давление на рубль, но не настолько сильно.... Имхо, конечно! В нашей ситуации остается только гадать! Я продолжаю оставаться «быком» по валюте! 

Отдельно по паре USDRUB и фьючерсу на SIM4. В пятницу заседание ЦБ по ставке, на фоне пролонгации закона о продаже экспортерами валютной выручке рубль укрепляется, но государство косвенно намекнуло, что в 2024 году средний курс 94,7. И т.к. рубль довольно долго стоял в районе 90± , то чтобы достигнуть этой средней цена может подняться даже выше 94,7+. Это надо учитывать!

Чисто технически пара и фьючерс находятся на днях выше 55ЕМА и облаков Ишимоку, во фьючерсе еще и незакрытый гэп...Докупил квартальный колл-опцион на SI-6,24, страйк 95000.

Повторюсь, опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск для меня более чем удовлетворительное. Если квартальный колл-опцион сгорит, я снова буду покупать квартальные колл-опционы на SI-9.24 и SI-12.24.

По валюте ТА может не работать! Тут важна глобальная уверенность, скальпировать валютными парами крайне сложно... Еще раз повторю - скальпировать в валютах крайне опасно из за наличия вариационки, могут и вынести локально, а вот квартальные колл-опционы - самое то (конечно если верите в продолжение девальвации рубля).

По нефти - сегодня экспирация опционов, и судя по всему мой колл-опцион сгорит… Нефть продолжает коррекцию в рамках восходящего тренда, выше 55ЕМА и облака Ишимоку и зоной горизонтальной поддержки в районе $83,3-$84,1, уже выставляюсь бидами на BR-6.24 с экспирацией 28,05,2024.

«Бумажный» рынок

Хоть и рано, но на недельном графике по индексу МосБиржи намечается разворотная формация "Вечерняя Звезда" с конкретной дивергенцией на хаю… Я технарь - и в такой ситуации покупать в долгую точно не буду.! И еще раз повторю - сокращать лонги можно!

В индексе МосБиржи на днях после ложного пробоя вверх формируется новый канал 3450-3481, причем с пробоем, мишень вниз = 3419± .  RSI выходит из зоны перекупленности, сверху конкретная дивергенция! И если бы не отсечка в Лукойле по ТА можно на отскоке пытаться продавать…

Пока неопределенность! Возможным драйвером для продолжения роста может выступать конец месяца и ГОСА ЛУКОЙЛа в пятницу. Поэтому пока эти события не произойдут - продавать на нашем тонком и манипулируемом рынке все-таки опасно, но и покупать «слепо» следуя надеждам тоже нельзя! Пила на хаю, вероятность вверх/вниз = 50/50. Нужно ждать однородности рынка! А пока только локальные идеи при наличии четких стопов!

Т.к. до пятницы в Лукойле торговать от шорта опасно, решил проработать стратегию в Сбере. Было много вариантов, но в такой противоречивой ситуации на часах пришел пока к следующему. 

Поражаюсь, что творится в Сбере на недельном графике - затухающая пила (если это можно назвать торговлей)..

По-любому в Сбере буду продавать под 306,60 (есть свобода для падения), откупать с переворотом в зоне 299-301 (+незакрытый гэп + 55ЕМА). Проход и закрытие выше зоны 308,3-308,7 под вопросом (в зависимости от часов).

В Сбере на часах с точки зрения четкости стопа можно при закреплении выше +0,1% от 309,3=309,6 покупать в зоне 309,17(+55ЕМА) - 309,3 со стопом 308,3- и тэйком под мишенью от пробоя канала 307-309,26=311,5-. Проблема одна - пока цена ниже облака Ишимоку…

По идее с точки зрения четкости стопа и текущей ситуации в Сбере при проходе и закреплении ниже 306,99- на возвратном ходе можно пробовать продавать со стопом 307,8 и тэйком над мишенью от пробоя канала 306,99-309,2=304,8± , что примерно совпадает с дневной поддержкой (там точно можно шорт прикрывать!)

В Лукойле пока пила вокруг 55ЕМА и облака Ишимоку, но в случае прохода и закрепления выше 7877+ - цена будет выше и 55ЕМА и облака Ишимоку, буду пробовать покупать в зоне 7857 (верхняя граница облака Ишимоку) -7877 с общим стопом 7833- (однозначно!) и тэйком под мишенью от пробоя канала 7805-7877=7949-.

Весь день анализировал «бумажный» рынок и все время наталкивался на противоречия между дневными и часовыми графиками. Пила на хаю этому способствует. Если бы не ожидание СД Лукойла возможно было бы проще… Но что имеем — то имеем!

Неопределенность, а значит торговать особенно (!) спекулятивно крайне опасно (стопы должны исполняться однозначно — это основное правило для спекулянта). Гадать — не по мне, бежать впереди паровоза — тоже! «Забор» - в данной ситуации тоже позиция.

Докупил квартальный колл-опцион на SI-6,24, страйк 95000. Не удивлюсь, если уже со следующего месяца девальвация рубля продолжится (налоговый период уже закончится). Ну и конечно же ждем пятницу — заседание ЦБ РФ по ставке… Имхо конечно!