Является ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) сильным ETF на данный момент?

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) был запущен 12.02.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box - Large Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 578,42 млн долларов, это делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box с большой капитализацией. ONEV управляется State Street Global Advisors. ONEV стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на низкую волатильность, без учета комиссионных и расходов.

Индекс Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрируя сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом фокус-фактор включает характеристики низкой волатильности.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность ONEV за 12 месяцев составляет 1,88%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 19% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод