Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 15.04.2015 биржевой фонд smart beta SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый State Street Global Advisors, QUS накопил активы на сумму более 1,09 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A.

Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: ценности, качества и низкой волатильности.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы QUS составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,57%.

Влияние на сектор и топовые активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 24,80% портфеля, и больше всего средств приходится на сектор информационных технологий

Источник nasdaq.com, автоматический перевод