Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 15.04.2015 SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 1,49 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. До вычета комиссионных и расходов QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A.

Индекс MSCI USA Factor Mix серии A с ограничениями предназначен для измерения показателей рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов ETF соотношение расходов является важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,46%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Что касается QUS, то она занимает самое большое место в секторе информационных технологий - около 23,70% портфеля -w

Источник nasdaq.com, автоматический перевод