Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF на данный момент?
Биржевой фонд SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), являющийся интеллектуальным бета-тестом, дебютировал 15.04.2015 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый State Street Global Advisors, фонд QUS накопил активы на сумму более 1,38 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A без учета комиссионных и расходов.
Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: ценности, качества и низкой волатильности.
Стоимость и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы QUS составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность QUS за 12 месяцев составляет 1,42%.
Секторальная доходность и топовые вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается QUS, то он имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий -
Источник nasdaq.com, автоматический перевод