Является ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), являющийся интеллектуальным бета-тестом, дебютировал 15.04.2015 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут дать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в группе Style Box - Large Cap Blend. QUS, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix A-Series.

Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели рынка акций крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он отражает эффективность сочетания трех факторов: стоимости, качества и низкой волатильности.

Стоимость и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Благодаря одному из самых дешевых продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,15%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,49%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшая доля QUS приходится на сектор информационных технологий, на который приходится около 25,40% портфеля. Здравоохранение и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод