Является ли ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) сильным ETF на данный момент?
ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) был запущен 10.09.2013 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с высокой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Proshares, NOBL накопил активы на сумму более 11,82 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. NOBL, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса дивидендной политики S&P 500.
Индекс дивидендных аристократов S&P 500 рассчитан на компании, которые в настоящее время входят в S&P 500, ежегодно увеличивают выплаты дивидендов в течение как минимум 25 лет и отвечают определенным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,35%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,08%.
Эффективность и риск
Пока что в этом году доходность NOBL составляет примерно 2,53%, и за последний год она выросла примерно на 8,28% (по состоянию на 26.04.2024). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $84,12 до $101,41.
Бета-версия NOBL составляет 0,90, а стандартное отклонение - 14,96% за последний трехлетний период, что делает игру интересной
Источник nasdaq.com, автоматический перевод