Является ли многофакторный Фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией (JHML) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 28.09.2015 биржевой фонд Smart beta John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML), основанный на многофакторном ETF с большой капитализацией (Multifactor Beta Exchange traded fund, JHML), предоставляет инвесторам широкий доступ к категории смешанных ETF с большой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Он накопил активы на сумму более 882,95 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд, без учета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям многомерного индекса большой капитализации Джона Хэнкока.

Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя набор ценных бумаг, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых превышает рыночную капитализацию 801-й по величине компании США.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,29%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность JHML за 12 месяцев составляет 1,22%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 23,10% портфеля, и он выделяет наибольшие средства на сектор информационных технологий;

Источник nasdaq.com, автоматический перевод