Является ли многофакторный Фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией (JHML) сильным ETF прямо сейчас?
Дебютировавший 28.09.2015 биржевой фонд Smart beta John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML), специализирующийся на многофакторных биржевых фондах с большой капитализацией (Multifactor Large Cap ETF), предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - смешанных фондов с большой капитализацией.
Что такое Smart Beta ETF?
В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Его активы превысили 852,99 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в группе Style Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям многомерного индекса большой капитализации Джона Хэнкока.
Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя набор ценных бумаг, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых превышает рыночную капитализацию 801-й по величине компании США.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность JHML за 12 месяцев составляет 1,31%.
Доля участия в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Для JHML это самый крупный сегмент в секторе информационных технологий
Источник nasdaq.com, автоматический перевод