Является ли многофакторный ETF Xtrackers Russell US (DEUS) сильным ETF на данный момент?

Многофакторный ETF Xtrackers Russell US (DEUS), запущенный 24.11.2015, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Deutsche Bank Ag, DEUS накопил активы на сумму более 201,91 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 Comprehensive Factory Index.

Индекс Russell 1000 Comprehensive Factory Index обеспечивает доступность отечественных акций на основе пяти факторов: качества, ценности, динамики, низкой волатильности и размера.

Стоимость и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов в ETF.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,17%.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,34%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

С учетом индивидуальных вложений на долю Mckesson Corp (MCK K) приходится около 1,14% от общего объема активов фонда, за ней следуют Cardinal Health Inc (CAH) и Arch Capital Gp (ACGL.O).

В активе DEUS

Источник nasdaq.com, автоматический перевод