Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировав 28.04.2015, биржевой фонд smart beta iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Взвешенные по рыночной капитализации индексы предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,77 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Что касается сборов и расходов, LRGF стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.

Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из акций США с крупной и средней капитализацией, которые благоприятно подвержены влиянию факторов целевого стиля с учетом ограничений.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы LRGF в годовом исчислении составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,35%.

Влияние на сектор и топовые активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций LRGF приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 32,10% портфеля. Его потребительские и финансовые показатели замыкают тройку лидеров.

Когда ты

Источник nasdaq.com, автоматический перевод