Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF прямо сейчас?

ETF iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) дебютировал 28.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Blackrock. LRGF удалось накопить активы на сумму более 1,57 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.

Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из акций США с крупной и средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам стиля с учетом ограничений.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,49%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшее распределение средств LRGF приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 31,10% портфеля. Его финансовые показатели и здравоохранение завершают список

Источник nasdaq.com, автоматический перевод