Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 28.04.2015, смарт-бета-биржевой фонд iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Смарт-бета-ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Blackrock. LRGF смог накопить активы на сумму более 1,42 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. До вычета сборов и расходов LRGF стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.

Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из американских акций с крупной и средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам стиля с учетом ограничений.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,61%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается LRGF, то он имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 31,10% от общего объема инвестиций.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод