Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box - All Cap, ETF iShares U.S. Equity Factor (LRGF) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 28.04.2015.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Blackrock, и он смог собрать более 2,26 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.

Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из акций США с крупной и средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам с учетом ограничений.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы LRGF в годовом исчислении составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,27%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается LRGF, то наибольший объем инвестиций приходится на сектор информационных технологий - около 30,40% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод