Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF на данный момент?
ETF iShares U.S. Equity Factor (LRGF) дебютировал 28.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Blackrock. LRGF удалось накопить активы на сумму более 2,38 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box по капитализации. LRGF, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.
Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из акций крупных и средних по капитализации компаний США, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам стиля, но с учетом ограничений.
Стоимость и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,19%.
Вклады по секторам и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе информационных технологий - около 32,40% портфеля. Потребительская конфиденциальность
Источник nasdaq.com, автоматический перевод