Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF на данный момент?

ETF iShares U.S. Equity Factor (LRGF) был запущен 28.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Blackrock, LRGF накопил активы на сумму более 2,36 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.

Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из акций США с крупной и средней капитализацией, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам с учетом ограничений.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы LRGF составляют 0,08%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,17%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается LRGF, то наибольший объем инвестиций приходится на сектор информационных технологий - около 33,30% портфеля, в то время как потребительские и финансовые

Источник nasdaq.com, автоматический перевод