Является ли iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) сильным ETF на данный момент?
ETF iShares U.S. Equity Factor (LRGF) дебютировал 28.04.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Но есть инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 2,01 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. LRGF управляется Blackrock. До вычета комиссионных и расходов LRGF стремится соответствовать показателям диверсифицированного многофакторного индекса MSCI USA.
Индекс STOXX U.S. Equity Factor Index состоит из акций крупных и средних компаний с капитализацией в США, которые имеют благоприятную подверженность целевым факторам с учетом ограничений.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,08%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,28%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Наибольший объем инвестиций LRGF приходится на сектор информационных технологий, на который приходится около 28,70% портфеля. Финансовые показатели и дискреционные права потребителей
Источник nasdaq.com, автоматический перевод