Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 19.12.2005, смарт-бета-биржевой фонд Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - с большой капитализацией.

Что такое смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco, и ему удалось собрать более 6,58 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - большая капитализация. PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 до вычета сборов и расходов.

Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики крупнейших акций США, отобранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера фирмы: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,81%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF a

Источник nasdaq.com, автоматический перевод