Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF прямо сейчас?

Запущенный 19.12.2005, Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предлагающий широкий доступ к рыночной категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое смарт-бета-ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

PRF управляется Invesco, и этот фонд собрал более 6,32 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - большая капитализация. PRF, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000.

Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики крупнейших акций США, отобранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера фирмы: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,39% для этого ETF, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,86%.

Влияние на сектор и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод