Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF прямо сейчас?
ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF) дебютировал 19.12.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, торгуемый на бирже, который обеспечивает широкий доступ к рыночной категории Style Box с большой капитализацией.
Что такое смарт-бета-ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности /импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Invesco, и ему удалось собрать более 5,88 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - большая капитализация. PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 до вычета сборов и расходов.
Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики крупнейших акций США, отобранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера фирмы: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого основного показателя.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность PRF за 12 месяцев составляет 1,98%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что, однако, сводит к минимуму риск по одной акции
Источник nasdaq.com, автоматический перевод