Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 19.12.2005 ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые разрабатывают стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 6,96 миллиардов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. PRF управляется Invesco. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 без учета комиссионных и расходов.

Индекс RAFI Fundamental Select US 1000 отслеживает динамику акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, денежного потока, продаж и дивидендов.

Себестоимость и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,33%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2,02%.

Доля участия в секторе и ведущие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

На долю фонда приходится 21,10% портфеля, и он выделяет наибольшие средства финансовому сектору; Он

Источник nasdaq.com, автоматический перевод