Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией, Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 19.12.2005.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 7,44 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с высокой капитализацией. PRF управляется Invesco. До вычета комиссионных и расходов PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000.

Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели одинаковы.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,39%.

Дивидендная доходность PRF за 12 месяцев составляет 1,72%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается PRF, то он имеет самое большое распределение в мире.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод