Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 19.12.2005 г. интеллектуальный бета-фонд Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF), торгуемый на бирже, предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии без учета взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Invesco, PRF накопил активы на сумму более 6,88 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box с высокой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000.
Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой компании путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.
Затраты и прочие расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся неизменными.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность PRF за 12 месяцев составляет 1,77%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод