Является ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) сильным ETF на данный момент?

Интеллектуальный бета-фонд Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF), торгуемый на бирже, дебютировал 19.12.2005 г. и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco, и он смог собрать более 6,81 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Value. До вычета комиссионных и расходов PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000.

Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,69%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают их преимущества.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод